авторегрессия
11VAR — Var, VAR  аббреватуры: Value Added Reseller  компания, которая модифицирует/расширяет возможности уже существующего продукта, а затем перепродает его как новый продукт; Value At Risk  стоимостная мера риска; Vector… …
12Авторегрессионная модель — Авторегрессионная (AR ) модель  модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p) процесс) определяется следующим… …
13Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. Концепция коинтеграции впервые была предложена Грэнджером в 1981 году. В дальнейшем данное… …
14Модель исправления ошибок — Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально …
15Система одновременных уравнений — Система одновременных уравнений  совокупность эконометрических уравнений (часто линейных), определяющих взаимозависимость экономических переменных. Важным отличительным признаком системы «одновременных» уравнений от прочих систем уравнений… …
16Тест Грэнджера на причинность — (англ. Granger causality test)  процедура проверки причинно следственной связи («причинность по Грэнджеру») между временными рядами. Идея теста заключается в том, что значения (изменения) временного ряда , являющегося причиной изменений …
17Авторегрессивная модель — [autoregressive model] статистическое описание связи значений одного и того же показателя в разные моменты времени: Yt = f(yt t) ; авторегрессия линейная регрессия некоторого состояния случайного процесса на предшествующие состояния этого… …
18авторегрессивная модель — Статистическое описание связи значений одного и того же показателя в разные моменты времени: Yt = f(yt t); авторегрессия линейная регрессия некоторого состояния случайного процесса на предшествующие состояния этого процесса, см. Лаг.… …
19Кристофер Симс — Американский экономист Кристофер Симс (Christopher Sims) родился 21 октября 1942 года в Вашингтоне (США). В 1963 году получил степень бакалавра в Гарвардском колледже, в 1964 году ‑ степень магистра в Университете Калифорнии в Беркли. В 1968 году …
- 1
- 2
